Econometria
409 metodi.
Econometrics / time series 251
Modello ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Stimatore GMM di Arellano-BondModello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Modello ARMA (Autoregressive Moving Average)Test di radice unitaria di Dickey-Fuller aumentato (ADF)Modello Autoregressivo (AR)Test Bayesiano di Radice Unitaria ADFModello Autoregressivo (AR) BayesianoModello Bayesiano ARCHTest dei Limiti Bayesiano ARDLModello ARIMA BayesianoModello ARMA BayesianoBayesian DCC-GARCHBayesian Difference GMMModello Bayesiano Dinamico di Dati PanelModello EGARCH BayesianoModello Bayesiano a Effetti FissiModello GARCH BayesianoCausalità di Granger BayesianaTest di Hausman BayesianoModello Bayesiano a Media Mobile (MA)NARDL Bayesiano: ARDL non lineare con stima BayesianaOLS bayesiana (Regressione Lineare Ordinaria Bayesiana)Analisi Bayesiana di Dati PanelTest di radice unitaria Bayesiano Phillips-PerronRegressione Bayesiana Quantile-su-QuantileModello Bayesiano a Effetti CasualiModello SARIMA BayesianoModello B-SVAR (Bayesian Structural VAR)Bayesian System GMMTGARCH Bayesiano (Threshold GARCH con Stima Bayesiana)Test di Causalità Bayesiano di Toda-YamamotoModello VAR Bayesiano (BVAR)Modello Bayesiano a Correzione d'Errore Vettoriale (Bayesian VECM)Minimi Quadrati Pesati Bayesiani (Bayesian WLS)Modello DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Modello Dinamico a Dati PanelModello EGARCH (Exponential GARCH)Test di Cointegrazione di Engle-GrangerModello a Effetti FissiTest di radice unitaria ADF di FourierModello AR di FourierModello ARCH di FourierTest dei residui ARDL di FourierFourier Arellano-Bond GMMModello ARIMA di FourierModello ARMA di FourierModello DCC-GARCH con termini di FourierModello di Dati Panel Dinamici di FourierFourier EGARCHTest di cointegrazione di Fourier Engle-GrangerModello a Effetti Fissi di FourierModello GARCH di FourierGLS di Fourier (Minimi Quadrati Generalizzati di Fourier)Test di causalità di Granger-FourierTest di Fourier HausmanTest di Cointegrazione di Johansen con Termini di FourierTest KPSS di stazionarietà con rotture strutturali lisce di FourierModello di Media Mobile di Fourier (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)OLS con Fourier (Minimi Quadrati Ordinari Aumentati con Fourier)Analisi di Dati Panel con Trasformata di FourierTest di radice unitaria di Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Regressione Quantile-su-Quantile di FourierModello a Effetti Casuali di FourierModello Fourier SARIMAModello di Autoregressione Vettoriale Strutturale di Fourier (Fourier SVAR)GMM di sistema con termini di FourierModello TGARCH di FourierTest di causalità di Granger di Fourier Toda-YamamotoModello VAR di FourierModello a Vettore di Correzione d'Errore di Fourier (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Test di radice unitaria di Fourier Zivot-AndrewsGranger Causality TestModello a Media Mobile (MA)Test di radice unitaria non lineare ADF (Test KSS)Modello Autoregressivo Non Lineare (NAR)Modello ARCH Non Lineare (NARCH)Modello ARDL Non Lineare (NARDL)Test di Limiti NARDL (Nonlinear ARDL)GMM non lineare di Arellano-Bond per dati panel dinamiciModello ARIMA Non LineareModello ARMA non lineare (NARMA)Modello DCC-GARCH Non Lineare (Correlazione Condizionale Dinamica Asimmetrica)GMM alle differenze non lineareModello non lineare a dati di panel dinamiciModello EGARCH Non LineareCointegrazione non lineare di Engle-GrangerModello a Effetti Fissi Non LineariModello GARCH Non LineareMinimi Quadrati Generalizzati Non Lineari (NGLS)Test di Causalità di Granger Non LineareTest di specificazione di Hausman non lineareTest di Cointegrazione di Johansen Non LineareTest KPSS non lineareModello a Media Mobile Non Lineare (NMA)Modello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)OLS nonlineare (Minimi Quadrati Nonlineari)Analisi di Dati Panel Non LineariTest di radice unitaria PP non lineareModello a Effetti Casuali Non LineariModello SARIMA non lineareModello Vettoriale Autoregressivo Strutturale Non Lineare (NL-SVAR)GMM per Sistemi Non LineariModello TGARCH non lineareTest di Causalità Non Lineare di Toda-YamamotoModello VAR Non LineareModello di Correzione dell'Errore Vettoriale Non Lineare (Nonlinear VECM)Minimi Quadrati Non Lineari Pesati (NWLS)Test di radice unitarienne non lineare di Zivot-AndrewsTest di radice unitaria ADF di pannelloModello Autoregressivo su Dati Panel (Panel AR)Test dei Limiti (Bounds Test) ARDL su Dati PanelStimatore GMM di Arellano-Bond per Dati PanelModello ARIMA per Dati PanelModello ARMA di PanelAnalisi dei dati panelModello Panel DCC-GARCHModello Dinamico a Dati PanelPanel EGARCHTest di Cointegrazione di Panel Engle-GrangerModello a Effetti Fissi PanelModello GARCH di PanelMinimo Quadrati Generalizzati su Dati Panel (Panel GLS)Test di Causalità di Granger su Dati PanelTest di Hausman per dati panelTest di Cointegrazione di Johansen per Dati PanelTest KPSS per Panel (Test di Stazionarietà del Pannello di Hadri)Modello Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)OLS su Panel (Ordinary Least Squares Raggruppato)Test di radice unitaria PP su pannelloRegressione Quantile-su-Quantile per Dati PanelModello a Effetti Casuali PanelModello Panel SARIMAModello di Autoregressione Vettoriale Strutturale su Dati Panel (Panel SVAR)GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Panel TGARCH (Threshold GARCH per Dati Panel)Test di Causalità Panel Toda-YamamotoModello a Correzione d'Errore Vettoriale di Pannello (Panel VECM)Test di radice unitaria con rottura strutturale per dati panel Zivot-AndrewsTest di radice unitaria di Phillips-PerronRegressione Quantile-su-Quantile (QQ)Test Robusto di Radice Unitaria di Dickey-Fuller AumentatoModello Autoregressivo RobustoModello ARCH RobustoTest dei limiti ARDL robusto per la cointegrazioneStimatore GMM Robusto di Arellano-BondModello ARIMA RobustoModello ARMA RobustoModello GARCH a Correlazione Condizionale Dinamica Robusto (Robust DCC-GARCH)Differenza GMM RobustaModello Robusto a Dati Panel DinamiciModello EGARCH RobustoTest di Cointegrazione Robusto di Engle-GrangerModello a Effetti Fissi RobustiModello GARCH RobustoRobust Generalized Least Squares (Robust GLS)Test di Causalità di Granger RobustoTest di Cointegrazione Robusto di JohansenTest KPSS Robusto per la StazionarietàModello MA Robusto (MA)Modello Non Lineare Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Robusto (Robust NARDL)OLS Robusto (OLS con Errori Standard Robusti)Analisi Robusta dei Dati PanelTest di radice unitaria Robusto Phillips-Perron (PP)Regressione Robusta Quantile-on-Quantile (RQQR)Modello Robusto a Effetti CasualiModello SARIMA RobustoModello VAR Strutturale Robusto (Robust SVAR)GMM Sistemico RobustoTGARCH RobustoModello di Autoregressione Vettoriale Robusto (Robust VAR)Modello Vettoriale di Correzione dell'Errore Robusto (Robust VECM)Minimi Quadrati Pesati Robusti (Robust WLS)Test Robusto di Zivot-AndrewsModello SARIMATest di radice unitaria ADF con rottura strutturaleModello AR con rottura strutturaleModello ARCH con Rotture StrutturaliTest dei limiti ARDL per rotture strutturaliModello ARIMA con Rotture StrutturaliModello DCC-GARCH con Rottura StrutturaleDifferenza GMM con Rottura StrutturaleModello Dinamico a Dati Panel con Rottura StrutturaleModello EGARCH con Rotture StrutturaliTest di cointegrazione di Engle-Granger con rottura strutturaleModello a Effetti Fissi con Rotture StrutturaliGLS con Rottura StrutturaleGranger Causalità con Rottura StrutturaleTest di Hausman per la Rilevazione di Rotture StrutturaliTest di Cointegrazione di Johansen con Rottura StrutturaleTest KPSS per rottura strutturaleModello MA con Rottura StrutturaleNARDL con Rottura StrutturaleOLS con Rilevazione di Rotture StrutturaliAnalisi di dati panel con rotture strutturaliTest di radice unitaria Phillips-Perron con rottura strutturaleRegressione Quantile-su-Quantile con Rottura StrutturaleModello a Effetti Casuali con Rottura StrutturaleModello SARIMA con Rottura StrutturaleModello SVAR con rotture strutturaliGMM di sistema con rottura strutturaleTGARCH con Rottura Strutturale (Threshold GARCH con Rotture Strutturali)Test di causalità di Toda-Yamamoto con rottura strutturaleModello VAR con Rotture StrutturaliModello a Correzione d'Errore Vettoriale con Rotture Strutturali (SB-VECM)Structural Break WLSTest di radice unitaria con rottura strutturale di Zivot-AndrewsStructural Vector Autoregression (SVAR)Modello TGARCH (Threshold GARCH)Test ADF a Radice Unitaria a Parametri Variabili nel TempoModello Autoregressivo a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-AR)Modello ARCH a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARCH)Test dei limiti ARDL a parametri variabili nel tempoParametri Variabili nel Tempo Arellano-Bond GMMModello ARIMA a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARIMA)Modello ARMA a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARMA)Modello DCC-GARCH a Parametri Variabili nel TempoGMM a differenze con parametri tempo-variantiModello a Dati Panel Dinamici con Parametri Variabili nel TempoModello EGARCH a Parametri Variabili nel TempoCointegrazione di Engle-Granger a Parametri Variabili nel TempoModello a Effetti Fissi con Parametri Variabili nel TempoModello GARCH a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-GARCH)GLS a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-GLS)Causalità di Granger a Parametri Variabili nel TempoTest di Hausman a Parametri Variabili nel TempoCointegrazione di Johansen a Parametri Variabili nel TempoTest KPSS con parametri tempo-variantiModello MA a Parametri Variabili nel TempoTime-varying parameter NARDLOLS a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-OLS)Analisi di dati panel con parametri tempo-variantiTest di radice unitaria PP con parametri tempo-variantiRegressione Quantile-su-Quantile a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-QQ)Modello a Effetti Casuali con Parametri Variabili nel TempoModello SARIMA a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-SARIMA)Modello VAR Strutturale a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-SVAR)Stima GMM di Sistemi con Parametri Variabili nel TempoModello TGARCH a Parametri Variabili nel TempoCausalità di Toda-Yamamoto con Parametri Variabili nel TempoModello VAR a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VAR)VECM a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VECM)Time-varying parameter WLSTest di radice unitaria di Zivot-Andrews con parametri variabili nel tempoTest di Causalità di Toda-YamamotoAutoregressione Vettoriale (VAR)Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Test di Zivot-Andrews per la Rottura Strutturale
Regression-model 71
Regressioni con Minimi Quadrati a Due Stadi (2SLS / IV)Test ARCH-LM per il Volatility ClusteringIl test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)ARFIMA: Modello ARMA a Differenziazione FrazionariaModello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)Stimatore Augmented Mean Group (AMG)Autoregressione Vettoriale Bayesiana (BVAR)Test LM di Breusch-Godfrey per la Correlazione SerialeTest di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticitàStimatore Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Modello di Equilibrio Economico Generale Calcolabile (CGE)Il test di Chow per la rottura strutturaleTest di cointegrazione (Johansen / Engle-Granger)Predizione conforme per previsioni di serie temporaliMetodo di Croston per la Domanda IntermittenteDifference-in-Differences (Diff-in-Diff)Modello Dinamico Stocastico di Equilibrio Generale (DSGE)Test di Durbin-Watson per l'AutocorrelazioneStimatore di Minimi Quadrati Ordinari Dinamici (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Error, Trend, Seasonal Exponential SmoothingSmorzamento Esponenziale Semplice e Doppio (SES / Holt)Vector Autoregressione Aumentato da Fattori (FAVAR)Modello Panel a Effetti FissiStimatore FMOLS (Fully Modified OLS)Eteroschedasticità Condizionale Autoregressiva Generalizzata (GARCH)Modello GARCH (Previsione della Volatilità)GJR-GARCH (GARCH asimmetrico)Stima con il Metodo Generalizzato dei Momenti (GMM)Test di causalità di GrangerTest di specificazione di Hausman (FE vs RE)Modello di selezione di Heckman (Heckit / Tobit Tipo II)Levigatura tripla esponenziale di Holt-WintersTest di Stazionarietà KPSSModello a commutazione di regime di Markov (MS-AR / MS-VAR)Multinomial LogitModello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)Regressione Binomiale NegativaRegression with Ordinary Least Squares (OLS)Regressione Logistica Ordinata (Logit/Probit Ordinato)Test di Cointegrazione di Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)Modello a Effetti Fissi per Dati PanelVector Autoregressione su Dati Panel (Panel VAR)Test di radice unitaria di Phillips-Perron (PP)Regressione di Poisson e Binomiale NegativaModello Probit di RegressioneProphetRegressione quantilicaTest RESET di Ramsey per la Forma FunzionaleModello a Effetti Casuali per Dati PanelModello a Effetti Casuali per Dati PanelDisegno a Regressione Discontinua (RDD)SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average)SARIMAXRegressioni Apparentemente Non Correlate (SUR)Regressione spaziale (modelli a lag spaziale ed errore spaziale)Modello Autoregressivo a Transizione Liscia (STAR)Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Analisi delle frontiere stocastiche (SFA)Modello Strutturale di Serie Storiche (Modello Strutturale di Base)GMM Sistematico (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSIl Metodo ThetaMinimi Quadrati a Tre Stadi (3SLS)VAR a Soglia e a Transizione Graduale (TVAR / STVAR)Regressione a sogliaModello di Regressione Tobit CensurataModello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Test di White per l'eteroschedasticità