Modello Non Lineare Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Robusto (Robust NARDL)
Il Robust NARDL unisce il quadro di cointegrazione asimmetrica di Shin, Yu e Greenwood-Nimmo (2014) con una stima resistente agli outlier. Esso decompone un regressore in somme parziali positive e negative, testa le relazioni asimmetriche di lungo periodo tramite un bounds test e sostituisce il criterio OLS con uno stimatore M- o MM- per proteggere da leverage points e outlier additivi comuni nelle serie storiche macroeconomiche e finanziarie.
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Fonti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Autoregressive distributed lag. Wikipedia. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-nardl
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- Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)Econometria↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- Regressione quantilicaEconometria↔ compare
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