Fourier Arellano-Bond GMM
Il Fourier Arellano-Bond GMM è uno stimatore per pannelli dinamici che aumenta il classico framework GMM a differenze prime di Arellano-Bond con termini trigonometrici di Fourier per catturare rotture strutturali lisce e graduali nella dimensione temporale. Gestisce l'endogeneità attraverso strumenti di livello ritardato, rimanendo robusto a trend non lineari sconosciuti che il GMM a differenze standard ignora.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
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