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Regression modelEconometrics / time series

Fourier Arellano-Bond GMM

Il Fourier Arellano-Bond GMM è uno stimatore per pannelli dinamici che aumenta il classico framework GMM a differenze prime di Arellano-Bond con termini trigonometrici di Fourier per catturare rotture strutturali lisce e graduali nella dimensione temporale. Gestisce l'endogeneità attraverso strumenti di livello ritardato, rimanendo robusto a trend non lineari sconosciuti che il GMM a differenze standard ignora.

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Fonti

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm

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ScholarGateFourier Arellano-Bond GMM (Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments). Consultato il 2026-06-15 da https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026