GLS a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-GLS)
Il GLS a parametri variabili nel tempo estende i minimi quadrati generalizzati (GLS) a contesti in cui i coefficienti di regressione non sono costanti fisse, ma evolvono nel tempo secondo un processo stocastico. Incorporando il modello in un quadro state-space e applicando correzioni GLS per errori non sferici, cattura cambiamenti strutturali, cambi di regime e relazioni che deviano gradualmente nei dati di serie storiche.
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Fonti
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-gls
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