Cross-Quantilogram
Il cross-quantilogram estende il concetto di cross-correlogram a coppie di quantili di due serie temporali, misurando la dipendenza a diversi livelli di quantile. Introdotto da Linton e Whang (2012), cattura come gli shock a specifici livelli di quantile in una serie si relazionino ai movimenti in un'altra, consentendo l'analisi della dipendenza asimmetrica. Questo approccio è particolarmente prezioso quando le correlazioni del rischio al ribasso e al rialzo differiscono materialmente.
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Fonti
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/cross-quantilogram
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