Modello VAR con Rotture Strutturali
Il modello VAR con rotture strutturali estende il framework standard di Vettori Autoregressivi (VAR) permettendo alle matrici dei coefficienti e alla covarianza degli errori di cambiare in corrispondenza di una o più date di rottura sconosciute. È progettato per serie temporali multivariate in cui le relazioni economiche mutano bruscamente a causa di cambiamenti di politica, crisi finanziarie o eventi strutturali maggiori.
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Fonti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-var-model
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- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Econometria↔ compare
- Test di Zivot-Andrews per la Rottura StrutturaleEconometria↔ compare
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