Test di cointegrazione di Fourier Engle-Granger
Il test di cointegrazione di Fourier Engle-Granger estende la classica procedura a due fasi di Engle-Granger incorporando termini trigonometrici (di Fourier) a bassa frequenza nella regressione di cointegrazione. Ciò consente un numero sconosciuto di rotture strutturali lisce nelle componenti deterministiche senza specificarne le date, producendo un test più potente quando le relazioni di lungo periodo cambiano gradualmente nel tempo.
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Fonti
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
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