GARCH-MIDAS
Il modello GARCH-MIDAS decompone la volatilità in componenti a breve termine (GARCH) e a lungo termine (MIDAS), consentendo a variabili macroeconomiche a bassa frequenza di guidare la volatilità a medio termine, mentre i rendimenti ad alta frequenza governano le fluttuazioni giornaliere. Introdotto da Engle e Ghysels (2012), questo framework separa elegantemente le scale temporali della volatilità. L'approccio è potente per comprendere come le condizioni macroeconomiche (crescita, inflazione) influenzano i premi per il rischio e per migliorare la previsione della volatilità.
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Fonti
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/garch-midas
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