Modello a Effetti Fissi con Rotture Strutturali
Il modello a effetti fissi con rotture strutturali estende il consueto stimatore per panel all'interno (FE) consentendo ai coefficienti di pendenza di variare in corrispondenza di una o più date di rottura individuate. L'eterogeneità inosservata e invariante nel tempo di ciascuna unità viene ancora rimossa tramite la centratura (demeaning), ma vengono stimati regimi di coefficienti distinti per ciascun sotto-periodo, catturando così cambiamenti di policy, crisi o transizioni tecnologiche che altrimenti distorcerebbero una stima FE a regime singolo.
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Fonti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-fixed-effects-model
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