Convalida incrociata per serie storiche (finestra mobile/espansibile)
La convalida incrociata per serie storiche è una procedura di ricampionamento progettata per dati ordinati sequenzialmente. Invece di partizionare casualmente le osservazioni — il che distruggerebbe la struttura temporale e introdurrebbe *data leakage* — essa fa avanzare l'origine della previsione un passo alla volta, adattando un modello su tutti i dati passati fino a quell'origine e valutandolo sul periodo immediatamente successivo fuori campione. Economisti, analisti finanziari e meteorologi la utilizzano ogni volta che è necessaria una stima onesta e operativamente realistica dell'accuratezza predittiva per un processo ordinato temporalmente.
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Fonti
- Bergmeir, C., & Benítez, J. M. (2012). On the use of cross-validation for time series predictor evaluation. Information Sciences, 191, 192–213. DOI: 10.1016/j.ins.2011.12.028 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Series Cross-Validation (Rolling/Expanding Window). ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/ts-cross-validation
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- Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ confronta
- Inferenza BootstrapStatistica↔ confronta
- Test di Diebold-Mariano per l'Accuratezza Predittiva EquivalenteEconometria↔ confronta
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