Parametri Variabili nel Tempo Arellano-Bond GMM
Il GMM Arellano-Bond con parametri variabili nel tempo (TVP-AB GMM) è uno stimatore per dati panel dinamici che estende il classico framework GMM alle differenze di Arellano-Bond consentendo ai coefficienti di regressione di evolvere nel tempo. Affronta sia gli effetti fissi individuali sia l'endogeneità delle variabili dipendenti ritardate, pur accomodando cambiamenti strutturali e instabilità dei parametri nel periodo di campionamento.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
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- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ compare
- GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Stimatore GMM di Arellano-Bond per Dati PanelEconometria↔ compare
- GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Econometria↔ compare
- Modello VAR a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VAR)Econometria↔ compare
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