Modello SARIMA non lineare
Il modello SARIMA non lineare estende il framework classico SARIMA stagionale sostituendo la funzione di media condizionale lineare con una specificazione non lineare — come la commutazione di soglia o la transizione graduale — pur mantenendo la differenziazione stagionale e la struttura dei ritardi. Viene utilizzato quando le serie storiche stagionali esibiscono dinamiche dipendenti dal regime, aggiustamenti asimmetrici o altri pattern non lineari che un modello lineare non può catturare.
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Fonti
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198523000
- Franses, P. H., & van Dijk, D. (2000). Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521779654
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-sarima-model
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