Test di radice unitaria ADF di Fourier
Il test di radice unitaria ADF di Fourier estende il framework standard del test di Dickey-Fuller aumentato (ADF) incorporando termini di Fourier a bassa frequenza nella componente deterministica. Ciò consente al test di approssimare rotture strutturali graduali e continue nel livello o nella tendenza di una serie temporale senza richiedere una conoscenza a priori del numero, della tempistica o della forma della rottura.
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Fonti
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
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