Structural Vector Autoregression (SVAR)
La Structural VAR estende la VAR in forma ridotta imponendo restrizioni basate sulla teoria economica che identificano shock strutturali ortogonali. Ciò consente ai ricercatori di distinguere gli effetti causali di disturbi economici distinti — come shock di offerta rispetto a shock di domanda — e di tracciare la loro propagazione dinamica attraverso un sistema di variabili tramite funzioni di risposta all'impulso e decomposizioni della varianza dell'errore di previsione.
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Fonti
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-var
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- Modello ARMA (Autoregressive Moving Average)Econometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Granger Causality TestEconometria↔ compare
- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
- Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Econometria↔ compare
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