Regressione Quantile-su-Quantile per Dati Panel
La regressione quantile-su-quantile (QQ) per dati panel mappa congiuntamente qualsiasi quantile della distribuzione del risultato su qualsiasi quantile della distribuzione del predittore attraverso più unità sezionali osservate nel tempo. Generalizza il framework QQ cross-sezionale di Sim e Zhou (2015) a un contesto panel, rivelando una superficie di dipendenza completa piuttosto che un singolo effetto medio, tenendo conto dell'eterogeneità individuale tramite la correzione per effetti fissi o casuali.
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Fonti
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
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- Regressione Quantile-su-Quantile (QQ)Econometria↔ compare
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