OLS con Fourier (Minimi Quadrati Ordinari Aumentati con Fourier)
L'OLS con Fourier è una regressione OLS estesa aggiungendo termini trigonometrici a bassa frequenza (seno e coseno) alla matrice dei regressori. Questi componenti di Fourier approssimano cambiamenti strutturali lisci e graduali nella relazione di regressione nel tempo, senza richiedere la conoscenza del numero, della tempistica o della forma delle rotture.
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Fonti
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-ols
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- Test dei residui ARDL di FourierEconometria↔ compare
- Test di causalità di Granger-FourierEconometria↔ compare
- OLS nonlineare (Minimi Quadrati Nonlineari)Econometria↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- OLS con Rilevazione di Rotture StrutturaliEconometria↔ compare
- OLS a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-OLS)Econometria↔ compare
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