Test KPSS Robusto per la Stazionarietà
Il test KPSS robusto è un'estensione del classico test di stazionarietà di Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) che sostituisce il convenzionale stimatore della varianza di lungo periodo con un suo omologo robusto agli outlier o all'eteroschedasticità, mantenendo una dimensione e una potenza affidabili in presenza di osservazioni contaminate, rotture strutturali o distribuzioni degli errori non standard.
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Fonti
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hobijn, B., Franses, P. H., & Ooms, M. (2004). Generalizations of the KPSS-test for stationarity. Statistica Neerlandica, 58(4), 483-502. DOI: 10.1111/j.1467-9574.2004.00272.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-kpss-test
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- Test di radice unitaria aumentato di Dickey-Fuller (ADF)Econometria↔ compare
- Test di Stazionarietà KPSSEconometria↔ compare
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