Differenza GMM Robusta
La Differenza GMM Robusta applica il stimatore GMM a differenze prime di Arellano-Bond con errori standard consistenti per eteroschedasticità e autocorrelazione (HAC) o corretti da Windmeijer, fornendo inferenza valida per modelli dinamici di panel anche quando le varianze degli errori non sono costanti o i residui sono correlati trasversalmente.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-difference-gmm
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- GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Stimatore GMM di Arellano-Bond per Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi PanelEconometria↔ compare
- GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Econometria↔ compare
- GMM Sistemico RobustoEconometria↔ compare
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