Regression model

Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)

L'Autoregressione Vettoriale è un modello multivariato di serie storiche che tratta diverse serie interdipendenti in modo simmetrico, lasciando che ogni variabile dipenda dai propri valori passati e dai valori passati di tutte le altre. È lo strumento standard per catturare la causalità reciproca e le dinamiche congiunte, sviluppato nella moderna tradizione delle serie storiche multiple trattata da Lütkepohl (2005).

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Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)

Il test ai limiti ARDL (…Modello ARIMA (Autoregre…Regression with Ordinary…Modello a Correzione d'E…Autoregressione Vettoria…BEKK-GARCH: Modellazione…Modello di Equilibrio Ec…Test di cointegrazione (…Modello Dinamico Stocast…Modello a Fattori Dinami…

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Fonti

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/var-model

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Il test ai limiti ARDL (ARDL Bounds Test)Econometria↔ compare
Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Econometria↔ compare

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Modello ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Autoregressione Vettoriale Bayesiana (BVAR)BEKK-GARCH: Modellazione della Volatilità Condizionale Multivariata Modello di Equilibrio Economico Generale Calcolabile (CGE)Test di cointegrazione (Johansen / Engle-Granger)Modello Dinamico Stocastico di Equilibrio Generale (DSGE)Modello a Fattori Dinamici Vector Autoregressione Aumentato da Fattori (FAVAR)Decomposizione della Varianza dell'Errore di Previsione (FEVD)Modello di Autoregressione Vettoriale Strutturale di Fourier (Fourier SVAR)Test di causalità di Granger di Fourier Toda-Yamamoto Test di causalità di Granger Funzione di Risposta all'Impulso (IRF)Test di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore Vettoriale Regressione MIDAS: Previsioni con Frequenze Miste dei Dati Modello ARIMA Non Lineare Modello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)Test di Causalità Non Lineare di Toda-Yamamoto Vector Autoregressione su Dati Panel (Panel VAR)Test di Causalità di Granger Robusto Modello di Autoregressione Vettoriale Robusto (Robust VAR)Modello Strutturale di Serie Storiche (Modello Strutturale di Base)Autoregressione Vettoriale Strutturale (SVAR)VAR a Soglia e a Transizione Graduale (TVAR / STVAR)Causalità di Toda-Yamamoto con Parametri Variabili nel Tempo Test di causalità di Granger Toda-Yamamoto VAR a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VAR)Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)

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