Modello Autoregressivo (AR) Bayesiano
Il modello AR bayesiano stima un processo di serie temporale autoregressivo combinando una verosimiglianza derivata dalla struttura AR con distribuzioni a priori sui coefficienti di ritardo e sulla varianza dell'errore. Anziché produrre singole stime puntuali, esso fornisce distribuzioni posteriori complete, consentendo una quantificazione rigorosa dell'incertezza e previsioni probabilistiche.
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Fonti
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-ar-model
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