Modello ARMA non lineare (NARMA)
Il modello ARMA non lineare (NARMA) estende il classico framework ARMA lineare consentendo alla media condizionale di dipendere da osservazioni passate ed errori passati attraverso una funzione non lineare arbitraria. Cattura dinamiche complesse — come cambiamenti di regime, cicli asimmetrici ed effetti soglia — che i modelli lineari trascurano, rendendolo prezioso per le serie temporali economiche e finanziarie.
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Fonti
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
- Granger, C. W. J., & Terasvirta, T. (1993). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford University Press. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-arma-model
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- Modello ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Econometria↔ compare
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