Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)
Fourier WLS è una tecnica di regressione per serie storiche che incorpora termini trigonometrici di Fourier a bassa frequenza in un quadro di minimi quadrati ponderati (Weighted Least Squares, WLS) per catturare rotture strutturali lisce e graduali nei livelli medi o nei trend, senza richiedere al ricercatore di pre-specificarne la posizione, la tempistica o il numero.
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Fonti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-wls
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