Test di Cointegrazione Robusto di Engle-Granger
Il test di cointegrazione Robusto di Engle-Granger adatta la classica procedura in due fasi di Engle-Granger per resistere a outlier, distribuzioni di errore a coda pesante e rumore additivo che possono distorcere gravemente l'inferenza di cointegrazione basata sui residui standard. Sostituendo la regressione robusta e il test robusto di radice unitaria ai passaggi classici OLS e ADF, si ottengono conclusioni affidabili sulle relazioni di equilibrio di lungo periodo anche quando i dati contengono osservazioni anomale.
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Fonti
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hao, K., & Shaffer, A. (2021). Robust cointegration testing in the presence of outliers. Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(10), 2137–2154. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-engle-granger-cointegration
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- Test di cointegrazione di Fourier Engle-GrangerEconometria↔ compare
- OLS Robusto (OLS con Errori Standard Robusti)Econometria↔ compare
- Modello Vettoriale di Correzione dell'Errore Robusto (Robust VECM)Econometria↔ compare
- Test di cointegrazione di Engle-Granger con rottura strutturaleEconometria↔ compare
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