NARDL a Sezione Trasversale

Il CS-NARDL estende il modello NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) ai dati panel, catturando relazioni asimmetriche di lungo e breve periodo in cui variazioni positive e negative delle variabili esplicative hanno effetti differenziali. Introdotto da Shin et al. (2014) e adattato ai panel, consente di studiare come le unità sezionali trasversali rispondono diversamente a shock positivi rispetto a quelli negativi, mantenendo al contempo relazioni di cointegrazione. Questo approccio è essenziale per comprendere le asimmetrie economiche nei mercati delle materie prime, nella trasmissione monetaria e nei mercati del lavoro.