Modello ARCH a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARCH)
Il modello ARCH a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARCH) estende il classico framework ARCH consentendo sia ai coefficienti della media condizionata sia ai parametri di varianza ARCH di variare nel tempo secondo un processo di random walk o di spazio degli stati. Ciò rende possibile catturare cambiamenti strutturali nelle dinamiche di volatilità senza imporre un regime a parametri fissi.
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Fonti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
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