Test ARCH-LM per il Volatility Clustering
Il test ARCH-LM è il test diagnostico del moltiplicatore di Lagrange di Robert Engle (1982) per l'eteroschedasticità condizionale autoregressiva nei residui di un modello di serie temporale fittato. Verifica se la varianza dell'errore cambia nel tempo e si raggruppa in periodi calmi e turbolenti, ed è il pre-test standard eseguito prima di fittare un modello di volatilità della famiglia GARCH.
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Fonti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/arch-lm-test
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