Modello VAR di Fourier
Il modello VAR di Fourier estende il Vector Autoregression standard sostituendo termini deterministici fissi con componenti trigonometriche di Fourier, permettendo al termine di intercetta (e opzionalmente al trend) di variare gradualmente e in modo continuo nel tempo. Ciò elimina la necessità di pre-specificare il numero, la tempistica o la forma delle rotture strutturali in un sistema multivariato di serie storiche.
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Fonti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-var-model
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- Test dei residui ARDL di FourierEconometria↔ compare
- Test di causalità di Granger-FourierEconometria↔ compare
- Modello a Vettore di Correzione d'Errore di Fourier (Fourier VECM)Econometria↔ compare
- Modello VAR con Rotture StrutturaliEconometria↔ compare
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- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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