Test di radice unitaria per pannelli di Breitung

Il test di Breitung, introdotto da Jörg Breitung nel 2000, è un test non parametrico di radice unitaria per pannelli, progettato per verificare se tutte le unità sezionali in un pannello bilanciato condividono una radice unitaria comune. A differenza dei test concorrenti di prima generazione, evita termini di correzione del bias che dipendono dalla selezione del ritardo o dalla stima della larghezza di banda del kernel, preservando così la potenza locale sotto un'alternativa omogenea. È ampiamente utilizzato in macroeconometria e finanza quando il ricercatore sospetta omogeneità sezionale nella struttura autoregressiva.