Modello Panel DCC-GARCH
Il modello Panel DCC-GARCH estende il framework GARCH a correlazione condizionale dinamica di Engle (2002) ai contesti di dati panel, modellando congiuntamente volatilità tempo-variante e correlazioni cross-sezionali tra molteplici unità (paesi, imprese o attività) nel tempo. Permette alle correlazioni a coppie di variare dinamicamente in risposta a shock di mercato, preservando al contempo la parsimonia tramite una stima in due fasi.
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Fonti
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-dcc-garch
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- Autoregressione Vettoriale (VAR)Econometria↔ compare
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