Stimatore GMM di Arellano-Bond per Dati Panel
Lo stimatore GMM di Arellano-Bond affronta i due problemi fondamentali dei modelli panel dinamici — effetti fissi individuali correlati con i regressori e l'endogeneità introdotta da una variabile dipendente ritardata — prima differenziando per rimuovere gli effetti fissi e poi utilizzando i livelli ritardati della variabile dipendente come strumenti interni.
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Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
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- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ compare
- Modello Dinamico a Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi PanelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Casuali PanelEconometria↔ compare
- GMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Econometria↔ compare
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