Eteroschedasticità Condizionale Autoregressiva Generalizzata (GARCH)
Il GARCH è un modello econometrico per la volatilità variabile nel tempo delle serie storiche finanziarie, introdotto da Tim Bollerslev nel 1986 come generalizzazione del modello ARCH di Engle. Esso tratta la varianza condizionale come una funzione degli shock quadratici passati e delle varianze passate, catturando il clustering della volatilità osservato nei rendimenti.
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Fonti
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/garch
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