Errori Standard di Driscoll-Kraay
Gli errori standard di Driscoll-Kraay forniscono uno stimatore di covarianza non parametrico, consistente per eteroschedasticità e autocorrelazione (HAC) per set di dati panel bilanciati e non bilanciati. Introdotto da Driscoll e Kraay nel 1998, il metodo corregge l'inferenza quando i residui esibiscono dipendenza cross-section, autocorrelazione seriale ed eteroschedasticità simultaneamente—problemi comuni nei panel macroeconomici e di finanza internazionale dove unità quali paesi o settori condividono shock comuni.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Fonti
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Errori standard HAC di Newey-WestEconometria↔ compare
- Test CD di Pesaran: Diagnostica della Dipendenza Sezionale per Dati PanelEconometria↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →