Test di Diebold-Mariano per l'Accuratezza Predittiva Equivalente
Il test di Diebold-Mariano (DM), introdotto da Diebold e Mariano nel 1995, è una procedura non parametrica ampiamente utilizzata per confrontare formalmente l'accuratezza predittiva di due modelli di previsione concorrenti. Esso valuta se la differenza negli errori di previsione tra due modelli è statisticamente significativa, senza richiedere modelli annidati o specifiche assunzioni distributive sulle previsioni, rendendolo ampiamente applicabile in economia, finanza e analisi delle serie temporali.
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Fonti
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/diebold-mariano-test
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