Test di Cointegrazione di Engle-Granger
Il metodo a due stadi di Engle-Granger verifica se due o più serie temporali non stazionarie I(1) condividono un trend stocastico comune, ovvero se una loro combinazione lineare è stazionaria. Se la cointegrazione è confermata, è possibile stimare un modello a correzione d'errore (ECM) per catturare sia la dinamica di breve periodo sia l'aggiustamento all'equilibrio di lungo periodo.
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Fonti
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/engle-granger-cointegration-test
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