TGARCH con Rottura Strutturale (Threshold GARCH con Rotture Strutturali)
Il TGARCH con Rottura Strutturale estende il modello Threshold GARCH (GJR-GARCH) per accogliere cambiamenti discreti e permanenti nel processo di volatilità. Rilevando le rotture strutturali e incorporandole — sia come intercette specifiche per regime sia come variabili dummy — il modello separa la persistenza genuina della volatilità dalla persistenza spuria indotta da cambiamenti di regime ignorati, e preserva l'effetto leva asimmetrico che caratterizza i dati di rendimenti azionari e finanziari.
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Fonti
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/structural-break-tgarch
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