Modello a Effetti Fissi con Parametri Variabili nel Tempo
Il modello a effetti fissi con parametri variabili nel tempo (TVP-FE) estende la classica regressione di panel a effetti fissi a due vie consentendo a uno o più coefficienti angolari di cambiare nel tempo, pur controllando per l'eterogeneità individuale non osservata. Viene utilizzato quando l'effetto di un predittore su un risultato non è costante attraverso la dimensione temporale di un dataset di panel.
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Fonti
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 9781107038875
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Fixed Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-fixed-effects-model
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- Modello a Effetti Fissi per Dati PanelEconometria↔ compare
- Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Econometria↔ compare
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