Test di causalità non lineare di Granger di Hiemstra-Jones

Il test di Hiemstra-Jones, introdotto nel 1994, è una procedura non parametrica per rilevare relazioni causali non lineari tra due serie temporali dopo aver rimosso le loro interdipendenze lineari. Sviluppato nel contesto delle dinamiche dei prezzi delle azioni e dei volumi di scambio, estende il framework standard della causalità lineare di Granger utilizzando statistiche integrali di correlazione per rilevare la prevedibilità derivante da meccanismi non lineari che i modelli VAR lineari non possono catturare.