Test di Accuratezza Predittiva Direzionale di Pesaran-Timmermann

Introdotto da Pesaran e Timmermann (1992), il test PT è una procedura non parametrica che valuta se un modello di previsione predice correttamente la direzione (segno) di una variabile target più spesso di quanto ci si aspetterebbe per caso. È ampiamente utilizzato nell'econometria finanziaria e nelle previsioni macroeconomiche per valutare l'utilità pratica di un modello al di là delle semplici metriche di errore, in particolare quando il costo economico di sbagliare la direzione è elevato.