EGARCH di Fourier: Modellizzazione della Volatilità con Rotture Strutturali Lisce
EGARCH di Fourier estende il modello Exponential GARCH di Nelson (1991) incorporando termini trigonometrici di Fourier nell'equazione della varianza condizionata per catturare cambiamenti lisci e graduali nel livello della varianza incondizionata nel tempo. Ciò consente al modello di gestire rotture strutturali nella volatilità senza richiedere una conoscenza a priori della loro tempistica o del loro numero.
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Fonti
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-egarch
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- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Eteroschedasticità Condizionale Autoregressiva Generalizzata (GARCH)Econometria↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH asimmetrico)Econometria↔ compare
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