Modello VAR Strutturale Robusto (Robust SVAR)
Il modello Robust SVAR estende il framework classico del VAR Strutturale incorporando metodi di stima e inferenza robusti che rimangono validi in presenza di eteroschedasticità, errori non Gaussiani o outlier. Combinando l'identificazione strutturale con procedure statistiche robuste, produce funzioni di risposta agli impulsi e decomposizioni della varianza dell'errore di previsione affidabili anche quando le assunzioni standard del SVAR sono violate nei dati macroeconomici.
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Fonti
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728
- Herwartz, H., & Ploedt, M. (2016). Simulation evidence on theory-based and statistical identification under volatility breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 78(1), 94-112. DOI: 10.1111/obes.12098 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/robust-svar-model
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