OLS bayesiana (Regressione Lineare Ordinaria Bayesiana)
L'OLS bayesiana combina la verosimiglianza classica della regressione lineare con distribuzioni a priori sui coefficienti e sulla varianza dell'errore. Invece di riportare stime puntuali, produce distribuzioni posteriori complete che quantificano sia gli effetti stimati sia la loro incertezza. L'approccio è particolarmente prezioso quando sono disponibili conoscenze pregresse o quando i campioni sono piccoli.
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Fonti
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0470845677
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/bayesian-ols
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- Modello Bayesiano a Effetti FissiEconometria↔ compare
- Modello Bayesiano a Effetti CasualiEconometria↔ compare
- Modello VAR Bayesiano (BVAR)Econometria↔ compare
- Regression with Ordinary Least Squares (OLS)Econometria↔ compare
- Regressione RidgeApprendimento automatico↔ compare
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