Regressioni a Transizione Morbida su Dati Panel
I modelli di Regressione a Transizione Morbida su Dati Panel (Panel Smooth Transition Regression, PSTR) catturano relazioni non lineari nei dati panel, dove i coefficienti transitano in modo fluido (anziché brusco) tra regimi al variare di una variabile di transizione attraverso determinate soglie. Introdotti da Gonzalez et al. (2005), estendono i modelli univariati di autoregressione a transizione morbida (STAR) ai dati panel, cogliendo graduali cambiamenti nel comportamento economico. Questo approccio è realistico quando i costi di aggiustamento causano cambiamenti di regime fluidi (non improvvisi).
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Fonti
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-smooth-transition-regression
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