Test KSS per pannello
Il test KSS per pannello inverte l'ipotesi nulla dei test di radice unitaria: verifica se le variabili sono stazionarie (la stazionarietà è l'ipotesi nulla) rispetto a non stazionarie (la radice unitaria è l'alternativa). Introdotto da Kwiatkowski et al. (1992) ed esteso ai pannelli da Hadri (2000), questo approccio complementare offre robustezza se combinato con test di radice unitaria come il Panel DF-GLS. L'uso congiunto dei due test riduce il rischio di conclusioni errate sulla persistenza delle variabili.
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Fonti
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-kss
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- Test di Cointegrazione di MakiEconometria↔ confronta
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