Cointegrazione non lineare di Engle-Granger
La cointegrazione non lineare di Engle-Granger estende la procedura classica a due stadi di Engle-Granger per rilevare equilibri di lungo periodo in cui l'aggiustamento verso l'equilibrio è non lineare — ad esempio, più rapido sopra che sotto una soglia, o governato da un meccanismo di transizione liscia. È ampiamente applicata nell'economia finanziaria, nei test di parità del potere d'acquisto e nell'analisi dei prezzi delle commodity.
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Fonti
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
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