Test KPSS per Panel (Test di Stazionarietà del Pannello di Hadri)
Il test KPSS per panel, introdotto da Hadri (2000), verifica l'ipotesi nulla che tutte le serie in un panel siano stazionarie contro l'alternativa che alcune o tutte contengano una radice unitaria. Estende il quadro KPSS univariato ai dati di panel aggregando le statistiche LM individuali, fornendo una maggiore potenza rispetto ai test di radice unitaria quando la maggior parte delle serie è effettivamente stazionaria.
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Fonti
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-kpss-test
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