Modello DCC-GARCH con termini di Fourier
Il modello DCC-GARCH con termini di Fourier estende il framework GARCH a correlazione condizionale dinamica di Engle incorporando termini trigonometrici di Fourier nelle equazioni della media condizionale o della varianza. Ciò consente al modello di approssimare cambiamenti strutturali fluidi e graduali nelle dinamiche di volatilità e nelle correlazioni tra attività, senza richiedere la conoscenza del numero o della tempistica dei punti di rottura.
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Fonti
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-dcc-garch
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