Test di Cointegrazione di Johansen per Dati Panel
Il test di cointegrazione di Johansen per dati panel estende il framework di massima verosimiglianza di Johansen ai dati panel, consentendo ai ricercatori di verificare se più variabili non stazionarie condividono relazioni di equilibrio di lungo periodo tra unità cross-sectional. Esso aggrega le statistiche del rapporto di verosimiglianza (likelihood-ratio) dai singoli test di Johansen e confronta la media standardizzata con una distribuzione normale standard, producendo una maggiore potenza rispetto agli approcci basati su un singolo paese.
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Fonti
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/panel-johansen-cointegration
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