Modello Dinamico a Dati Panel
Il modello dinamico a dati panel estende la regressione standard su dati panel includendo un valore ritardato della variabile dipendente come regressore, catturando la persistenza e le dinamiche di aggiustamento. Poiché la variabile dipendente ritardata è correlata con l'effetto fisso specifico dell'unità, gli stimatori OLS ordinari o within sono distorti; i metodi basati su GMM che utilizzano strumenti interni costituiscono il rimedio standard.
Leggi il metodo completo
Accedi con un account gratuito per leggere questa sezione.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Fonti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Stimatore GMM di Arellano-BondEconometria↔ compare
- GMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Econometria↔ compare
- Modello a Effetti FissiEconometria↔ compare
- Analisi dei dati panelEconometria↔ compare
- Modello a Effetti Fissi PanelEconometria↔ compare
Citato da
Hai notato un problema in questa pagina? Segnalalo o proponi una correzione →