Modello VAR Strutturale a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-SVAR)
Il modello VAR Strutturale a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-SVAR) estende i VAR strutturali classici permettendo sia ai coefficienti della forma ridotta sia alla matrice di impatto strutturale di evolvere continuamente nel tempo. Stimato tramite MCMC Bayesiano, cattura meccanismi di trasmissione mutevoli e volatilità eteroschedastica, rendendolo lo strumento di elezione per la macroeconomia empirica quando regimi di policy e relazioni economiche cambiano.
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Fonti
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Nakajima, J. (2011). Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications. IMES Discussion Paper Series 2011-E-9, Bank of Japan. link ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/time-varying-parameter-svar-model
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- Modello VAR Bayesiano (BVAR)Econometria↔ compare
- Modello VAR a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VAR)Econometria↔ compare
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