Regressione Quantile-su-Quantile di Fourier
La regressione quantile-su-quantile di Fourier estende il framework quantile-su-quantile (QQ) di Sim e Zhou (2015) incorporando termini trigonometrici di Fourier nel modello quantile locale lineare. Ciò consente alla dipendenza stimata tra i quantili di una variabile e i quantili di un'altra di variare in modo continuo nel tempo, catturando cambiamenti strutturali graduali senza imporre una data di rottura nota.
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Fonti
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/it/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression
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- Regressione Quantile-su-Quantile (QQ)Econometria↔ compare
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